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伴随着金融国际化的脚步愈来愈快,各国之间的联系愈来愈紧密,我国金融机构整体的稳健运行与金融环境革新安全之间的联系也愈加紧密。欧盟、国际货币组织及其他发达国家所发布的金融改革方案,均提到了系统性风险的溢出效应是引发国际金融危机的关键因素之一。本文参照动态CoVaR法,来解决我国14家上市商业银行的系统性风险溢出效应测量问题,主要内容包括：首先,本文对国内外关于商业银行系统性风险模型、方法以及理论进行归纳和分析,借鉴Adrian和Brunnermeier (2011)[提出的CoVaR法,沿用该方法的创新点,结合我国经济发展的状况,针对我国商业银行系统性风险溢出效应的测量问题,设计出具体的实证研究思路,并提出将样本银行按照其自身性质划分为三类,分别为国有大型商业银行,股份制商业银行以及城市商业银行,在宏观经济金融环境中,结合这三类商业银行的特点,对三类银行的进行实证分析。其次,在动态CoVaR方法的基础上,考虑时间变量,选取2008年04月至2013年09月之间的数据,合理选取变量如股票周收益率、杠杆率等,运用Statal1.0计量软件,分别在置信水平1%、5%、10%下,进行做分位数回归,得到样本银行的VaRti及ΔCoVaRti,并依据各自的测量值大小进行排序。本文的实证结果表明,VaRti与ΔCoVaRti之间并不存在显著的线性关系,其中工行自身风险最小,而系统性风险溢出效应最大；大银行的系统性风险大,小银行的系统性风险小,即国有大型商业银行系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行最小,实证结果与我国市场的预期是相契合的,进一步解释了“大而不能倒”的现象,即国有商业银行陷入困境时,政府会及时制定相关政策,控制所面临的或潜在的风险。最后关于银行系统性风险的控制和监管,提出四条政策性建议,(1)加强资产规模较大银行的审慎监管；(2)尽快建立健全存款保险制度；(3)提高银行业资本充足率标准；(4)加强中小金融机构的监管。