养老金制度是世界上绝大多数国家作为保障、改善和提高国家公民退休后生活水平的公共政策,是一项基本的国家制度。自1891年世界上第一个养老金制度在德国建立后,经济学家、社会学家对养老金制度的相关研究就从未间断,不仅是因为其深刻的经济与社会影响,更是因为世界各国加速的人口老龄化、随世界经济整体发展而逐年增加的养老金支付,较早离开工作岗位的人数增多,以及为避免高通胀而采用适度从紧的财政政策等因素,都使得各国、各种形态的养老金制度正在遭受严峻的考验,中国也不例外。因此养老基金的合理投资运营显得尤为重要,养老基金的资产负债管理问题成为近年来学者们积极研究的课题,希望从数理研究的角度,尽可能多的考虑更多的现实因素,从实际的角度出发提出更多有价值的投资策略来解决养老基金问题,为养老金的投资运营提供有建设性的意见。养老基金资产负债管理在模型求解过程中面临的重要问题就是由内源和外源不确定因素带来的不确定参数的解决问题,同时养老基金资产负债管理普遍计算难度大,复杂性高。考虑到鲁棒优化方法在处理不确定参数方面的优势,同时在处理复杂的计算问题上鲁棒同样也具有一定的优势,本文尝试运用鲁棒优化的方法解决资产负债管理的问题。本文提出一种基于鲁棒优化的资产负债管理模型的技术,考虑时变投资,提出了一个较易于处理的鲁棒优化的资产负债管理的方法来解决养老基金的问题。用椭球集代表未来的不确定性,建立养老基金资产负债管理鲁棒优化模型并转换成二阶锥（SOCP）的形式。通过向量自回归过程进行参数模拟。最后采用真实的市场数据代入模型,运用MATLAB工具箱YALMIP进行计算,得到符合我国实际情况下的投资策略以及最低的缴费率。