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该文利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)-MA(1)的参数矩估计.在第二重模型(MA(1))噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数的渐近性质的研究,证明了该矩估计的相客性和渐近正态性.最后,该文过讨论了第二重模型满足对数MA时的自相关函数及谱密度.
双重时序模型AR()1-MA(1)的参数矩估计及其渐近性质
【摘 要】
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该文利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)-MA(1)的参数矩估计.在第二重模型(MA(1))噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数的渐近性质的研究,证明了该矩估计的相客性和渐近
【机 构】
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东南大学
【出 处】
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东南大学
【发表日期】
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1999年期
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