随机利率下的分期缴费联合寿险精算模型研究

被引量 : 2次 | 上传用户:vc__
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在实际生活中,人们可能会面临疾病和意外事故所带来的死亡风险,虽然个体面临的死亡风险难以预测,但从群体角度来看,风险具有稳定性。对保险公司来说,单个投保人的死亡风险难以预测,但由于保险公司的客户并不是单一个体,而是多个群体,所以投保人越多保险公司的损失风险就越分散,因此死亡率的变化并不会引起纯保费的巨大变化。死亡率和利率是厘定寿险纯保费的两个主要因素,从历史数据来看利率具有很强的随机性,影响利率的因素很多,很难用一精确的数学方法来描绘利率的波动,传统精算学中的利率从保单生效的那一刻起固定不变,寿险保单
其他文献
本文在连续时间场合研究回归函数的非参数估计量之一——局部光滑统计量的性质。 首先介绍前人对非参数回归模型的研究成果,探讨其研究的一般性思路与方法。然后着重在本文
自从1993年以来,作为Lie代数和结合代数的推广,Leibniz代数和结合对代数已经被广泛研究.它们与同调、K-理论以及Lie代数等有密切联系.在这篇文章里,我们主要讨论Lie代数和Lei
本文主要研究偏微分方程的Chebyshe-Legendre谱方法及其区域分裂谱方法.本文首先较系统地介绍了Chebyshev插值算子在一维单区域和多区域下的不带Chebyshev权函数的逼近性质,
倒向重随机微分方程是由E.Pardoux与彭实戈教授提出的,这是继倒向随机微分方程后的又一个开创性的工作。倒向随机微分方程与倒向重随机微分方程收敛定理都已经证明,但那是只考
本文研究求解大型对称矩阵特征值问题的子空间迭代法.为了加速子空间迭代法的收敛性,我们应用Rayleigh商最小化技术得到两种新的改进算法.第一种改进算法是用Rayleigh商加速
在工业系统、社会经济以及生态工程等诸多领域中,一般常用微分方程描述他们的动态规律。但是在实际的控制系统中,由于随机因素、噪声扰动等外部影响,同时还要考虑系统的不确定性