一类随机变分不等式的抽样平均近似方法

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确定型变分不等式问题(VariationalInequalityProblem)最初出现在数理方程中。1964年Lions.JL与TampacchiaGS等学者首先建立了初期变分不等式(VIP)理论,随着变分不等式理论和运用的日益完善,变分不等式被广泛应用于工程,经济,交通运输,运筹学与网络中。由于现实问题中往往存在许多不确定性因素,这样建立的变分不等式模型中往往卷入不确定参数,即称之为随机变分不等式(StochasticVariationalInequalityProblem)。随机变分不等式的研究刚刚引起学者关注,文献还不多见。 抽样平均近似(SampleAverageapproximation)方法是利用蒙特卡洛模拟来求解随机优化的一种非常有力的方法,在这个技术中随机问题的期望目标函数通过平均样本来近似,然后利用确定性的优化方法对平均样本近似问题进行求解,从而得到原问题的一个近似解。 本硕士论文在前人工作的基础上利用抽样平均近似方法对随机变分不等式问题进行研究。我利用Fukushima提出的正则化gap函数,给出了随机变分不等式的简单约束优化表达以及抽样平均近似问题,进而对抽样平均近似问题的最优值与最优解进行分析,为了验证所提出的抽样平均近似方法的有效性和可行性,我们对几个随机变分不等式实例进行了测试,数值结果表明我们的方法是可行的、有效的。
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