本文主要讨论了股份制保险公司的红利支付策略问题。保险公司红利问题最早是由De Finetti于1957年提出的，几十年来已经有很多学者研究过这个问题，已经有很多非常有意义的成果。S Asmussen，M Taksar(1997)研究解决了带漂移的布朗运动模拟的保险公司盈余过程最大化破产前支付红利的现值的期望的最优红利策略问题。在本文中讨论的保险公司盈余过程分别是用布朗运动和复合泊松过程来模拟的。　　 在布朗运动模型中介绍了常数红利屏障策略和门限策略，并在前人研究的基础上详细讨论了布朗运动模型下的最优红利策略与常数红利策略和门限策略的关系。然后讨论了有初始分红情况的最优红利策略问题，并对结果以投资的角度给出了经济解释。再然后考虑了破产时存在常数残值的最优红利策略问题，在常数红利屏障策略下给出了把破产时存在残值的情况转化为没有残值的情况处理的方法。最后考虑了存在两类股东的情况，给出了每类股东的破产前所有收入的现值的期望的表达式。　　 在复合泊松模型中先是介绍了常数红利屏障策略时的最优红利策略问题，在单个理赔服从指数分布时给出了具体表达式。然后尝试考虑破产时存在常数残值的最优红利策略问题，在前人基础上提出了一个更为合理的目标函数，并给出了其满足的条件。