【摘 要】
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证券投资组合分析是现代金融投资理论的重要内容.它通过分析证券的收益率和风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导.其主要内容包括,建立组合投资优化模型和确定有效证券
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证券投资组合分析是现代金融投资理论的重要内容.它通过分析证券的收益率和风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导.其主要内容包括,建立组合投资优化模型和确定有效证券组合.最终,通过证券投资组合理论的分析,为投资者提供:在一定风险条件下,具有最大预期收益率的证券组合,或者在一定预期收益率条件下,具有最小风险的投资组合.该文在简要概述了该理论后,对组合模型的基本性质做了认真地分析,特别是对允许卖空模型和不允许卖空模型之间的关系做了细致研究.其次,该文考虑到马科维茨模型的缺陷和市场的实际条件,建立了有交易控制的组合投资模型,并对它的性质做了分析.
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