新阶段沪市波动率预测模型的选择

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：haisen888

【摘要】

：

根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17-2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH

【作者】

：

邓超曾光辉

【机构】

：

中南大学商学院

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2005年10X期

【关键词】

：

波动率 ARCH GARCH EGARCH GARCH-M

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根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17-2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、CARCH-M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种评估模型包括非对称的LINEX损失函数对这几种预测模型进行综合评价.

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