【摘 要】
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在险价值(value at risk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具.计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据
【基金项目】
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国家自然科学基金，高等学校博士学科点专项科研项目，中国科学院特别支持项目
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在险价值(value at risk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具.计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对分组大小作了研究,发现分组数据大小的幂律存在,并对恒生指数作了具体分析,由此得出计算VaR的合理的数据分组大小.
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