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针对一类具有状态约束和控制约束的离散非线性系统，本文采用有限维参数化方法提出了一种基于闭环优化的H∞鲁棒预测控制算法．这种算法把预测控制的滚动优化机制同微分对策理论和非线性H∞控制理论做了有机结合；在闭环优化中通过有限维参数化方法把控制变量参数化为多项式控制变量，并且引入被控系统的过渡平衡点．这样算法不但可以处理不确定系统，而且降低了在线闭环优化的计算复杂度．进一步，证明了算法的可行性和对有界不确定性系统的鲁棒稳定性．最后，用数值仿真验证了算法的有效性．