【摘 要】
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本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有
【机 构】
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南京财经大学rrrrrrrrn,中国科技大学
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本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有大跌,大跌以后可能有大涨。
This paper, for the first time, uses the survival analysis and extreme value theory to study the continuous ups and downs of the Shanghai Composite Index. It finds that the rising and falling indexes follow the Gamma distribution. The probability of the stock index rising and falling is different in different policy periods, After the rise may have plummeted, the plunge may have soared.
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