【摘 要】
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本文把事件研究法和自回归分布滞后模型运用到货币市场基金的利率政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率中的7天拆放利率作为短期市场利率的参考值,
【机 构】
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苏州经贸职业技术学院工商系,交通银行江苏省分行
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本文把事件研究法和自回归分布滞后模型运用到货币市场基金的利率政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率中的7天拆放利率作为短期市场利率的参考值,和货币市场基金日收益率构建自回归分布滞后模型,用GARCH(1,1)模型预测异常收益,并检验其显著性。研究结果表明,利率调整对货币市场基金会产生显著的政策效应。
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