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研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.代替随机动态规划方法,利用It公式及非线性滤波技术,直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解,并给出了简洁的信息价值测算公式.
部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算
【摘 要】
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研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.代替随机动态规划方法,利用It公式及非线性滤波技术,直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解,并给出了简洁
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2004年7期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金
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