【摘 要】
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我国商品期货市场的境内参与者主要是以采用技术指标分析法为主的个人投资者。随着我国期货市场国际化进程,研究技术指标分析法是否能预测价格走势、帮助个人投资者获取超额
【基金项目】
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2017年度广西高校中青年教师基础能力提升项目(2017KY0600),广西财经学院数量经济学重点学科、数量经济学重点实验室和广西经济预测与决策研究中心联合招标学术研究项目(2016YBKT14),广西财经学院校级课题(2016D092).
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我国商品期货市场的境内参与者主要是以采用技术指标分析法为主的个人投资者。随着我国期货市场国际化进程,研究技术指标分析法是否能预测价格走势、帮助个人投资者获取超额收益具有重要意义。本文构建了两个基于KDJ指标的程序化交易模型,并在18个商品期货品种中进行回测。结果表明基于KDJ指标的交易策略不能在2008年后的我国商品期货市场中获取超额收益。
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