动态规划原理相关论文
应用滤波理论、动态规划原理及最大值原理，证明了两个内部人进行连续时间Stackelberg博弈的一类线性市场均衡的存在性，其中，市场均衡......
本研究的主要目的是确定城市道路新建和养护的动态最优投资分配策略。为此,本文以宏观视角构建了含有随机项的连续时间最优控制模......
资产负债管理问题是金融优化问题,投资者会根据自身的经济状况,风险厌恶和偏好程度以及金融背景进行理性投资,使风险水平达到最小,......
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
随着人口老龄化程度的加剧,投资养老金基金成为热门的选择,其中主要有DB和DC养老金计划,而近年来DC养老金计划受关注度越来越高。......
改革开放四十年来,随着经济的繁荣人们的生活理念也发生了很大的转变,从开始的不了解人寿保险到现在的积极购买人寿保险.更多的家......
风险管理对于保险商和再保险商是一个重要的课题.再保险是一种保险形式,它是保险商为了转移风险,降低面临风险的压力,而购买的保险......
本文考虑带跳随机系统的线性二次控制问题,控制系统为带跳的线性随机微分方程,代价泛函是二次的。我们研究了带跳线性二次控制问题......
本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司......
动态规划原理(Dynamic Programming Principle，简称DPP)是最优控制理论的一块重要基石.它讨论的是一族控制系统问题的值函数做为关......
本文研究了保险公司和再保险公司的最优再保险策略，原保险公司和再保险公司的目标均是最大化终端期望效用函数，此处的终端时刻可以是......
利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linked(UL)生存合......
介绍了吉普问题的由来及发展,在动态规划原理的基础上给出了处理吉普问题的有效工具--最优序列.利用最优序列研究了Gale往返吉普问......
介电弹性体球壳在冲击载荷作用下发生瞬态振动,由于其具有较大柔性,将经历较长时间的持续衰减震荡。最优有界参数控制策略是通过实......
摘要：研究在谐和与宽带随机激励下拟可积哈密顿系统的最优时滞控制。首先，简要叙述谐和与宽带随机激励下的最优时滞控制问题的提法；其......
考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题，借助于动态规划原理，最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控......
应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合．假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关，应......
分析动态规划原理,讨论MATLAB编程语言的特点。运用动态规划最优原理根据矿山实际问题建立相应的模型,借助MATLAB编程语言与数值计......
将资产投资于无风险资产、风险资产和违约债券,在MV标准下得出DC型养老金的均衡投资策略,风险资产价格服从Heston模型。在现实中,......
研究了具有异常波动的金融市场中的最优投资消费问题，考虑投资者的消费对象同时包括可存品与非可存品的情况．首先建立了最优投资消费......
本文考虑在Markov调制的模式转换市场与随机利率条件下,投资于无风险资产储蓄账户和风险资产股票的组合问题,研究使投资者的终时期......
摘 要 应用随机最优控制方法研究Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题，其中假设股票价格服从Heston随机波动率模......
研究了风险资产和流动交易量受到相关噪声影响的连续内部交易模型。应用滤波理论和动态规划方法,证明了由内部人的交易强度和市场......
研究了证券市场中有一个利率受随机因子影响的债券,2个期望收益率及风险均与随机因子相关的股票的投资组合模型。此随机因子满足随......
平均场随机微分方程,也称为McKean-Vlasov方程,在很多领域都有广泛的应用,像统计力学,物理学,量子力学和量子化学。Lasry和Lions[5......
十三届全国人大二次会议政府工作报告中指出:我国利率市场化改革正处于深化阶段。利率市场化改革使市场决定利率水平,因此利率的波......
本文研究了几类带延迟的投资组合优化问题.与经典的Merton型模型不同,在我们的模型中,风险资产价格过程由随机微分延迟方程(SDDE)......
随着金融市场的日益国际化,金融衍生品也随之不断更新换代.奇异期权因其形式多变,交易方式花样繁多而受到越来越多的关注.而影响奇......
在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳......
本文考虑在尾部条件期望CTE(又称为CVaR)约束下域转换模型的最优投资—消费策略问题。假设风险资产价格服从几何布朗运动,风险资产......
介绍了岩体动态施工力学的概念及原理要点，并将其用于两个大型洞室群不同开挖顺序围岩稳定性分析，发现优化施工顺序比原方案围岩稳定......
首先通过Hadar等价变换方法将高阶隐马氏模型转换为与之等价的一阶向量值隐马氏模型，然后利用动态规划原理建立了一阶向量值隐马氏......
随着金融市场的不断完善与发展,很多金融衍生产品,如期权、期货等,已经成为资本市场上很抢手的交易对象。因此,当投资对象中含有期......
二十世纪六十年代末,Merton最早开始研究连续时间最优消费和投资问题,并建立了经典的最优消费和投资模型.此后,这类问题成了金融学......
摘要：利用随机数学研究未定环境下的最优消费投资问题已成为金融数学中一个重要的领域。首先由Merton建立的连续时间下的投资组合模......
针对供应链系统中的均衡价格和广告策略问题，利用微分对策理论构建动态模型，运用动态规划原理和最优控制理论分别得出了制造商和零售......
当前互联网金融的迅速发展,使得金融市场的风险日趋复杂,保险公司作为现代金融市场的重要组成部分,其承保业务与投资业务的提升对......
倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微......
本篇论文主要研究了带马尔科夫链的随机最优控制问题,及其在金融中的应用。在理论方面,主要研究了与带马尔科夫链模型相关的最优控......
在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......
在上世界五十年代,Bellman [10]引入了解决一系列相关问题的数学技术-动态规划原理。它被广泛应用于很多优化问题中（包括最优控制问......
随着我国经济的繁荣发展,越来越多的家庭开始考虑购买保险.保险不仅能够保障家庭财产意外损失带来的风险,而且具有储蓄、投资的功......
近年来,许多学者对DC型养老金的最优投资问题进行了研究并获得了不少相关的成果,这给养老金参与者提供了很好的参考意见.但还存在......
形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的......
本篇论文主要研究了两类随机控制问题:一个是几何布朗运动驱动的最优股票配对交易策略,另一个是马尔科夫链驱动的最优库存—价格模......
近些年来,人们逐渐认识到现实世界中的一些问题的发展不仅依赖于当前的状态,而且还依赖于其过去的历史。这类问题应该用状态对过去......
