Heston模型相关论文
中国证监会自二零一九年十一月开始着手推进扩大股指期权试点的工作。同年十二月二十三日,在中金所批准上市标的为沪深300股票指数......
养老金制度是社会养老保障的重要组成部分,养老基金投资策略方面的相关研究对养老金制度有着广泛影响。随着金融市场的发展和养老......
期权是当今金融领域最炙手可热的金融衍生品之一,本文围绕期权构建交易策略并且在不同模型及实盘数据下证明其有效性。首先,本文引......
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金（企业年金）是养老体系发......
期权定价不仅是金融领域的重要研究内容,也是现代金融的核心。1973年,Black和Scholes在波动率是常数、市场完备以及标的资产价格服......
上证50ETF期权定价问题一直以来都是学术界和业界所关注的重点领域.本文使用随机波动率Heston模型,实现上证50ETF期权定价.研究结......
选取2019年12月23日至2020年8月31日到期日在两个月内的沪300ETF平价看涨期权的日交易数据,计算出隐含波动率,发现存在明显的“波......
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金(企业年金)是养老体系......
期权作为金融市场的衍生品发展越来越快,被众多投资者和风险管理者运用,尤其是波动率衍生品的不断壮大,对金融管理提出了更高要求.......
本文主要研究了Heston模型及其希腊字母的计算方法。Heston模型本身是Heston于1993年提出的随机波动率模型,它本身源于Black-Schol......
自Black-Scholes期权定价模型问世以来,期权定价模型波动率参数的校准问题一直是研究热点.Heston模型基于市场中隐含波动率的特征,......
伴随着金融改革和金融开放的步伐加快,期权等衍生产品成为成熟金融市场必备的金融产品,如何为期权合理定价成为学术界的热门议题.......
金融衍生工具有利于融资功能的完善,能够有效的进行风险对冲,满足投资者的需求.从第一份标准化期权合约推出开始,期权由最简单的欧......
近年来我国金融市场发展迅速，创新金融产品不断推出，随着股指期货、国债期货等另类投资工具的交易量显著上升，国外方兴未艾的期权产品......
近年来,在养老基金管理领域,养老基金管理者想要通过投资,实现养老基金的保值增值.故而其核心问题之一便是确定养老基金的最优投资......
近年来,最优再保险与投资策略问题已成为保险数学研究的一个重要问题,它为保险公司的日常经营活动提供理论支持与指导,因此对其的......
随着2015年2月证监会批准上交所推出上证50ETF期权交易品种，中国资本市场正式进入了期权时代。虽然期权在我国才刚刚推出不久，市场不......
本文讨论了一个使用VIXFutures的模型内(in-the-model)的delta-vega对冲方法，并在SV（随机波动率）的框架下讨论了delta对冲收益(hedgeg......
2015年2月9日，经中国证监会批准，上海证券交易所上市交易上证50ETF期权合约品种。作为中国证券市场首个场内股票期权产品，上证50ETF期......
如何对可转换债券进行合理的定价是当今数理金融学研究的重要课题之一.然而纵观现存的大量研究几乎都是在假设波动率为常数的前提......
本文针对DC型养老金收费管理问题展开了系统研究,假定风险资产服从Heston模型,养老金管理者按资产财富比例和工资比例两种方式收取......
