Gerber-shiu罚金折现期望函数相关论文
在常利率环境下，研究当索赔时间间隔为Erlang（2）分布且保费收取为两步保费的风险模型，推导出该模型Gerber-shiu罚金折现期望函数所满足......
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber，Shiu罚金折现期望函数，我们假设两个索赔次数过程是独立的Pois......
经典风险模型中,理赔次数服从Poisson过程,其均值等于方差.但事实上,理赔次数的方差往往大于均值,散度相对较大.在此背景下,本文利......
