Girsanov变换相关论文
在本文中,我们将在一致度量下证明由分数布朗单驱动的随机微分方程和由可乘噪声驱动的球面上的随机热方程的传输不等式.具体结构如......
狄氏型源于数学物理中的经典位势论。九十年代初,马志明等人建立了拟正则狄氏型与右连续马氏过程一一对应的关系,这种对应关系在经......
学位
随机控制是现代控制理论中非常重要的一个组成部分。在我们所研究的随机控制问题中,我们的目标是随时通过观察到的信息,来选择合适......
本文考虑带跳滤波的稳定性,目前广泛研究的是不带跳滤波的稳定性,特别是信号过程是遍历的马氏过程的情形。处理此类问题的一个重要......
学位
在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市场模型.在只有一种债券和一种股票上市交易的......
Skorohod[87]，[88]首次构造了带连续系数的随机微分方程的弱解，此后随机微分方程的弱解便得到了广泛的研究，且在随机微分方程理论的发......
学位
给定任一Polish空间E和其上任意相容的可交换的右连左极马尔可夫过程族，存在唯一的M(E)值马尔可夫过程X=(Xt)。使得其半群{Tt}满足......
学位
狄氏型与过和的对应关系为我们研究过和的一些性质提供了一种便利和可应用的工具。L′evy过和是一类基本的随机过和,它具有平稳独......
本文研究平均反射随机微分方程的传输不等式的问题.利用Girsanov定理和鞅表示定理,针对该方程在连续轨道空间上,关于一致收敛范数,......
本文讨论一类对称马氏过程的Girsanov变换,这类Girsanov变换是由该对称马氏过程所联系的狄氏型定义域中的函数来确定的.我们证明了......
