SV模型相关论文
股票市场中资金融通数量大,交易频繁,能够反映国家和地区经济发展的程度,历来都是经济金融领域重要研究对象。其中对股票市场波动......
在已经过去的最近两年内,中国股市曾经历了一个完整的上涨和下跌的周期,期间多次较大的波动震荡为中国证券历史上极其罕见的。因此......
通过构建恰当的资产组合来减少风险是投资组合理论研究的重要目标,但是当投资者在构建投资组合时,金融时间序列的波动往往会伴随着......
债券作为一种重要的金融产品和投资对象,其价格受到利率和发行主体信用水平的影响,对债券信用风险的研究主要从信用价差的角度进行......
在城市轨道交通运营管理中,准确、可靠的站点短时客流预测结果是轨道交通服务水平、系统运行状态评价的重要决策指标。但是目前的......
近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
本文分别对SV模型和EGARCH模型在理论上和实证上进行对比分析研究。SV模型和在GARCH模型的基础上扩展成的EGARCH模型都能很好......
本文对中国股权分置后上市发行的五个公司认股权证——宝钢权证、武钢权证、招商权证等做了系统的定价研究。目前包括权证发行机构......
2007年美国次贷危机的爆发以来，全球经济迅速跌入低谷。美国金融市场的震荡也不断地传递并影响着其他国家（或地区）金融市场，作为世界上......
【摘要】利用随机波动模型对我国1994年1月到2013年4月通货膨胀率的波动性进行实证分析。结果表明：在我国，通货膨胀的波动性对通货膨......
对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,......
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出......
利用SV利率期限结构模型,本文选取上海证券交易所和银行间债券市场多个交易日的国债数据,运用遗传算法求解模型参数,得到两个市场......
探讨SV模型的诊断分析和变结构建模问题,并在扩展SV模型基础上利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择,最后以......
对于动态投资组合与风险管理来说，测定波动溢出效应是非常重要的。已有的资料显示SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动，......
分析房地产价格的变化规律，科学准确地预测未来某一时点的价格，对房地产投资和国家针对房地产过热问题进行宏观调控具有重要指导意义......
在Comte等关于二阶（非）因果关系的基础上，探讨了FF-GARCH模型、（G）O-GARCH模型、Hadamard乘积GARCH模型的波动（非）因果关系条件，为更好理解......
随机波动（sV）模型是研究金融收益率波动性的一种重要模型，但该模型没有精确的似然函数表达式，对其进行研究具有一定的挑战性。将近十几......
对随机波动率模型的统计结构进行分析,基于贝叶斯定理,推导出模型参数的后验分布,利用MCMC算法对参数进行估计,同时将FFBS算法引入......
简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算V动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动......
本文利用SV（Stochastic Variance）模型对期权基础资产的收益过程进行统计描述，在同时给出期权定价和市场风险计量之后，又给出定价置信......
本文对随机波动建模方面取得的进展进行了综述与简评,并提出了今后值得研究的一些相关问题.......
构建基于N分布和t分布下的GARCH（1，1）和SV模型，并通过实证分析探讨了上证指数和深证成指收益序列的波动性．分析结果表明，GARCH（1，1）类模型和......
文章采用GARCH模型和SV模型对深圳股市进行了实证分析;结果表明，基本SV模型较GARCH（1，1）模型能更好地拟合实际金融时间序列数据;从总体......
随机波动率（SV）模型在衍生品定价和风险管理中的应用开始发挥越来越重要的作用，但是，由于很难得到似然函数的闭型表达式，SV模型的参数估......
金融市场波动溢出的研究方法中,无论使用GARCH模型,还是SV模型,都不能同时研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,其主要......
本文回顾了各类历史波动率模型以及实现波动率模型，同时通过实证检验发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍存在相关关......
波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运......
针对中国股票型开放式基金收益波动中是否存在杠杆效应的问题,在对该类基金整体及所选取的三支具有代表性的单个基金分析的基础上,......
以我国股指期货是否存在杠杆效应为研究视角,利用具有杠杆效应的随机波动（Leverage-SV）模型对其收益波动进行分析,结果表明我国股指......
随机波动率(SV)模型是金融时间序列研究领域的重要模型,能够较好地刻画波动率的时变性特征。由于SV模型的似然函数的复杂性,我们一......
应用SV模型(随机波动模型)来度量中国股票市场的风险,并基于沪市的历史数据进行了实证检验.结果表明SV模型对中国股市风险的度量有......
近几年,我国出台了一系列的改革措施,如推出的“合格境外投资者QFII制度”、“股权分置改革”、“沪港通”和“深港通”等,为的就......
采用中国股市数据,运用基于Gibbs抽样的McMc方法对ARCH.GARcH模型族与sv模型族进行了比较分析.实证结果显示,无论是从收益率序列峰......
对于动态投资组合与风险管理来说，测定波动溢出效应是非常重要的。已有的研究是建立在不同金融市场之间的波动是线性相关的，而线性相......
本文比较了GARCH模型和随机波动率模型(SV)在我国金融市场上的以50ETF为标的资产的欧式看涨期权定价上的应用,实证得到,在一定到期......
研究通货膨胀的波动性特征,对于货币当局治理通货膨胀以及公众形成合理预期具有重要现实意义。因此,运用AR（4）-GARCH（1,1）模型族与SV模......
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即自回归条件异方差(ARCH)模型和随机波动(SV)模型的关系问题.通过随机微分方程......
随机波动率模型与条件异方差模型是研究金融市场波动率的主要模型，它们都可看做随机微分方程的离散形式。本文通过拟舍美元兑人民币......
近年来，关于如何通过保险产品设计来克服道德风险的影响逐渐受到人们的关注。Townsend提出了一种关于揭示真实状态的验证模型，即有成......
文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究，通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性，且收益率......
首次应用基本SV(stochastic volatility)模型及其扩展ASV(asymmetric stochastic volatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对......
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2015年2月9号,上证50ETF期权在上海证券交易所正式上市交易.上证50ETF期权的推出,弥补了中国证券市场股票期权的空白,有助于丰富投......
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随着对金融资产价格或收益率时间序列的研究深入,越来越多的实证研究发现这些时间序列并非平滑连续,而会出现各种幅度不一的跳跃,......
时间序列的长记忆性最早是由水文学家赫斯特(Hurst)于1951年提出来的。近二十年来,对时间序列长记忆性的研究己由自然科学领域扩展......
金融资产定价模型多为数理表达式，模型中存在着各式各样的参数，金融理论的研究者们为了使模型对市场的检验描述更为准确，提出了众多的......
股票指数期货是以股票指数为标的的期货，由于股票指数能代表整个市场股票价格变动的趋势和幅度，人们买卖股票指数期货，利用买卖期货的......
