副索赔相关论文
本文考虑两种非标准的更新模型,其索赔额分布是重尾的。我们研究当初始资产趋于无穷时,其破产概率的渐近性。第一个模型是具有随机......
在风险相依的条件下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向.本文对以下两类相依风险的破产问题进行了研......
在经典离散风险模型中，风险过程的平稳独立增量假设在模型分析中是一个十分重要的条件。但在实际风险运作过程中，这个假设条件是过于......
本文研究了一类均具有n种副索赔的风险模型。主索赔到达时刻满足Erlang(2)分布，主索赔的发生一定引起n种副索赔中的一种，副索赔有可......
期刊
研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运......
经典的复合二项风险模型是精算文献中研究的最深入的一类离散时间更新过程，模型的独立增量性使得数学处理极为方便，但是与保险的实际......
