均值回复相关论文
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题。假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回......
配对交易是统计套利中运用最广泛的方法之一。这一策略的基本假设是:虽然两只股票各自的价格序列的波动是随机的,但是它们的价差或......
价格发现是指市场吸收、处理新信息并将其反映到价格之上的过程。而衍生品市场的成立,为商品与货币这两种资本形式的跨时空价值换......
随着世界经济的融合及各国金融市场的发展，市场上各类衍生品的交易量巨大，任何金融市场的局部变动都会迅速扩散至其他市场并产生影响......
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本文将讨论一种市场中性的交易策略——配对交易。文中首先介绍了配对交易的基本内容,详细阐述具体实施办法,阐明执行配对交易大致......
全文共分六个章节，以“实证研究—理论建模—数值仿真和实证检验”为主线展开研究工作。文章的前两章为绪论和文献回顾，主要概述了研......
均值回复(Mean reversion)，是指资产价格有回到其长期轨道的趋势，一定时间间隔下的资产回报存在负相关，投资者可以利用该信息获得超额......
在股票期望收益率服从一个均值回复过程的假设下,推导出具有幂效用函数的投资者的资产配置函数,着重分析了投资期限对投资者资产配......
本文以银行间和交易所的1日及7日回购利率为研究对象,利用Va-sicek、CIR、CKLS利率模型检验了它们的均值回复特征,并使用TARCH、EG......
期刊
使用1998年1月至2013年7月间月度上海住宅价格指数,采用自回归均值回复模型(ARMR),尝试对上海住宅价格进行解释。模型效果测试表明......
本文首次定义了三阶段均值回复过程,其用于刻画一类特殊的均值回复现象,并可用于解释非线性均值回复现象和时间序列短期的“不平稳......
统计套利策略是国外对冲基金等金融机构成功运用的策略，它的实施能为投资者带来了巨额低风险收益，而在我国还处于起步阶段。本文对国......
