20世纪三四十年代,关于独立随机序列的概率极限理论研究已经得到相当完善的发展,并且取得了许多的成果.之后,由于相依随机变量序列......

在金融市场上,人们的决策行为如判断和选择行为,总是面临风险和不确定性。一定的行为总是由—定的心理支配的,行为反映了心理活动,......

传统的数学期望（即关于可加测度的数学期望）在风险定价和效用理论中起者重要的作用。然而,在很多市场中价格函数是非可加的,在保险市......

在日常生活中常常会发生一些不确定性事件。这些事件可能给我们带来损失或受益。当我们面临传统风险,如:生病住院、汽车追尾等时,......

利用Monte Carlo模拟,首先揭示出扭曲Copula函数对尾部相关性的刻画要明显优于标准Gaussian Copula函数,进而将扭曲Copula函数应用......