时变copula相关论文
期货不同于现货,不是可以直接进行交易的实物商品,而是以某种标的物为标的标准化可交易合约,此标的物可以是某种具体的产品,比如黄......
在金融市场格局逐渐趋于多元化的背景下,金融风险已不仅局限于单个市场或机构中,系统风险在各部门之间的蔓延已成为影响金融市场稳......
从近几年看,互联网金融行业已成为我国资本市场中一股巨大的力量,作为互金行业一大类别的P2P行业也迅速发展起来。从2015年起,利率......
目的:新冠疫情在全球的爆发,使全球经济进入"大萧条"时期,汇率的稳定性会直接影响到一个国家进出口产品的需求,保持汇率的稳定性......
传统可靠性的评估及模型建立均基于失效寿命数据。对于高可靠性、长寿命的产品或者系统,在短时间内很难得到其寿命数据。通过加速......
金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时考虑的一个重要问题,将Copula理论应用于金融领域能有效地解决这个问题.2014年,沪港......
20世纪七八十年代起,随着金融市场的迅速发展,各类金融危机事件层见叠出。人们发现,正是由于金融体系中错综复杂的关联性,使得某些......
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、......
本文利用Copula函数,构建时变Copula-GARCH模型,对沪深300指数期现货基差和流动性的动态相关性进行实证研究。结果表明:沪深300指......
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地......
【摘要】关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿，随着现代金融技术和计算技术的发展，对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。......
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型.针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法.该......
本文采用时变copula的方法,对2006年11月1日到2011年3月10日上证综指和深证成指的相关性进行分析,得到了两者之间随时间变化的相关......
