【摘 要】
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该文讨论了离散时间复合二项风险模型的最终破产问题和有限时间内的生存问题.通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型最终
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该文讨论了离散时间复合二项风险模型的最终破产问题和有限时间内的生存问题.通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型最终破产概率的若干表达式.提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机序列的复合二项风险模型,用类似的方法,得到了模型的最终破产概率表达式.文章还对几类相关的复二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较,说明调节系数是衡量险模风险水平的一个重要指标.应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题,得到了生存到固定时刻n,在时刻n为止恰好发生了k次赔付,而且在时刻n盈余为某数x(x≥0)的概率公式,并由此得到有限时间内的生存概率公式.
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