【摘 要】
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在证券交易市场上,风险时时刻刻存在,人们为了规避风险,相继发展了各种风险度量(或叫风险测度)技术和风险度量理论。 本文主要对风险度量的发展现状及发展趋势做了详细的阐述
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在证券交易市场上,风险时时刻刻存在,人们为了规避风险,相继发展了各种风险度量(或叫风险测度)技术和风险度量理论。
本文主要对风险度量的发展现状及发展趋势做了详细的阐述,并对其中的动态凸风险度量做了较为细致的讨论。在对国内外风险度量工具的讨论中,对SPAN系统和GRM-风险度量体系做了分析比较,对VaR及CVaR理论进行了详细论述,并对未来风险度量工具的发展要求进行了探讨。在一般的可测空间(Ω,F)上考虑测度类,对动态凸风险度量理论进行了详细讨论,得到了动态凸风险度量的表示定理和两个推论,这推广了已有的结论。本文最后,在一般的测度空间(Ω,F,μ)中对凸风险度量的一般规划模型进行了讨论,通过考虑原问题及其对偶问题,获得了解的存在性和有限性一个结果,这也推广了已有的结论。
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