【摘 要】
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本研究试图通过用量化分析的方式,以道氏理论为基础,运用道氏理论中的“次级折返”思想,通过选择不同的观察因子,构建并比较了一组交易策略:均线策略,布林通道,八阶律和隐马
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本研究试图通过用量化分析的方式,以道氏理论为基础,运用道氏理论中的“次级折返”思想,通过选择不同的观察因子,构建并比较了一组交易策略:均线策略,布林通道,八阶律和隐马尔科夫模型,利用PYTHON语言实现以上策略并进行了回归测试。在研究过程中,分别用移动平均线理论和分形几何理论对牛熊市进行了识别定义,通过比较计算出最佳买卖均线组合并将结果用于策略;对布林通道策略进行了有效性分析;对用于人工模糊判断的八阶律进行了数据定义并对结果建模;实现了隐马尔科夫模型,并对其交易方式进行了优化;对以上策略在中国过去十年的A股市场用ETF50指标进行回测和比较分析。得到了以下结论:在中国股市个人可以通过量化策略在熊市中找到次级折返点,并取得比被动投资更高的收益;通过建模和回归测试可以证明在常用的策略中,均线策略是有效的,并且60日-100日的组合是较优方案;无法证明布林通道策略的有效性;八阶律由于增加了成交量指标比单纯均线策略具有更佳的效果;优化后的隐马尔科夫策略在指标的准确性和灵敏度方面均优于以上其他指标。
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