动态因子模型相关论文
文章从时间维度出发，基于高质量发展的前后相依特征，通过构建一类动态因子模型，分析高质量发展水平的动态演变特征及变动原因，并依据模......
为研究“一带一路”沿线国家的港口投资风险，选用2010—2019年的面板数据，从政治风险、经济风险、社会风险、对华关系及港口行业发展......
伴随我国经济从高速增长阶段进入高质量发展阶段,受城镇化步伐放缓及人口老龄化等因素影响,房地产市场的发展已由需求大于供给的总......
一直以来,CPI作为衡量一国通货膨胀水平的重要指标,备受各国货币政策制定者重视。然而,CPI仅衡量居民消费品的价格变化而未包含资......
高维矩阵型时间序列数据广泛存在于金融、气象、视觉检测等诸多科学领域,对矩阵型时序数据进行分析,揭示其规律性,对于多个领域的......
本文基于债券市场、股票市场、货币市场和外汇市场的相关高频数据构建金融压力指标体系,使用动态因子模型进行信息综合,得到了四类......
时间序列数据及其模型广泛应用于各个领域,是研究的热点。随着数据采集能力的提高,变量维数越来越高,传统时间序列模型不适用于分......
随着经济高速发展的今天,经济数据越来越复杂,经济指标越来越宽广,一方面传统的通货膨胀预测模型很难处理含有成百上千变量的数据......
通过选取经济实力、基础设施、环境质量、人力资本等4个一级指标,并设计人均地区生产总值、建成区绿化覆盖率、人均道路面积、每万......
文章主要讨论宏观经济不确定性对公司盈余管理的影响.基于宏观经济高维数据,利用动态因子模型计算宏观经济不确定性,以修正Jones模......
文章利用动态因子模型构建了中国金融状况指数(FCI),并利用FCI表征金融市场.基于互谱分析,测度了中国金融市场与经济增长和通货膨......
核心CPI是从货币政策的视角定义的.本文对CPI分类指数利用小波分解得到对应的长期趋势项,基于动态因子模型构建了中国核心CPI,并利......
栏目是期刊的骨架和灵魂，期刊是由多个栏目构成的组合体。栏目设置与编排能反映期刊的编辑思想和报道范围，体现期刊的编排形式和研究......
随着中国市场的不断发展和完善,企业间的竞争逐渐增强,因此为了加强自身的核心竞争力,尽快提高市场占有率,企业必然会寻求并购等方......
自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币汇率形成机制日益市场化，汇率波动更具弹性。人民币汇率走势预测对于我国对外贸易、......
宏观经济预测是国家和地区评估政策效果，制定计划和规划的重要工具，历来受到各国政府和机构的重视。预测宏观经济变量方而，目前主流的......
改革开放以来，伴随着经济的高速发展和改革的进一步深化，我国人民的生活水平有了大幅度的提高，但同时我国城乡居民收入差距却在不断扩......
中国经济的高速增长一直都备受人们的关注。在2009年第二季度降到近年来的谷底后，自该年第三季度起，中国的GDP就进入到8％以上的适度高......
金融危机后，认为货币政策应该关注资产价格等金融稳定目标的观点逐步成为理论的共识，但实践中的政策指标选择问题仍然存在争议。本文......
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性......
对于货币政策决策者和市场参与者来说,通货膨胀都是个关键的宏观经济变量。论文建立了一个新的中国基础通货膨胀度量指标（CUIG）,可以......
核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的......
已有我国通货膨胀率的非线性特征研究中转移变量均为CPI,而物价预警综合指数能够更有效地监测物价的波动。本文针对相关指标利用动......
居民消费价格指数(CPI)不仅与人们的日常生活联系紧密,还是宏观经济分析和国民经济核算的重要指标。正因为它具有重要的作用且我国......
经济景气指数通常用来监测和跟踪经济周期运行情况,作为宏观经济的重点研究范畴,经济周期的准确测度无疑是政策调控的重要前提。对......
动态因子模型往往被用来构建收益率曲线，但因子的经济含义经常不明晰，而且由于不同因子的冲击项非正交，收益率曲线的变动来自于哪个因......
大数据为宏观经济走势预测创新研究带来重要突破口。本文基于混频数据动态因子模型,利用14个传统宏观经济统计月度指标和8个大数据......
经济不确定性是影响企业投资的重要因素。通过大维宏观经济数据和动态因子模型可以计算出宏观经济不确定性,并利用Fama-French三因......
收益率和波动率是金融市场最重要的变量,为研究对其产生影响的因素,建立了收益率和波动率动态因子模型,并引入带惩罚的EM算法得到......
2012年下半年,中国居民消费价格指数将保持在2%左右,不会发生大的通货膨胀和通货紧缩。为避免价格大起大落,实现经济可持续发展,要......
本文构建了我国的宏观大数据集,进行动态因子模型预测研究和比较。本文的主要结论是:我国真实的预测模型应是大模型结构,且可浓缩......
文章针对9类宏观经济预警指标,利用动态因子模型构建了我国宏观经济预警指数,并将其作为我国经济预期的代理变量。在此基础上,利用......
准确的金融周期测算能够为金融风险的监测预警及宏观政策的制定提供基础。选取6个具有代表性的金融变量,利用动态因子模型构建我国......
改革开放以来，中国保持着较强的经济增长势头，国家综合实力逐渐增强，然而区域间的经济发展的不平衡也日益严重。在全国统一的货币政策......
金融危机给全世界带来的警醒让我们意识到关注金融系统性风险的重要性，相关研究也在各个层面得到深化，但金融系统性风险释义和度量等......
当前,我国银行间债券市场与交易所债券市场处于分割状态,限制了我国债券市场规模的扩大和效率的提高。债券市场利率结构包含重要的......
通过从高维经济信息集中提取共同因子,以此识别驱动宏观经济系统变化的共同因素,动态因子模型(DFM)在过去十年引起了学者们极大的......
海洋科技创新与海洋经济协调发展现已成为区域海洋经济持续健康发展的关键性因素。通过构建海洋科技创新指标体系和海洋经济发展水......
文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子......
近年来,计量经济学和统计学界根据因子分析的思想建立高维数据的真因子模型(Exact Factor Model)、近似因子模型(Approximate Fact......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
随着我国经济的快速发展,为上市公司建立健全的风险管理模式对于A股股票市场的健康发展愈发重要.目前,国内外研究中应用最为广泛的......
将核心CPI作为货币政策的重要参考指标,主要针对中国不同时间段的CPI分类指数,通过动态因子模型构建中国核心CPI。并且,基于logist......
本文首先通过B-B算法,考察东亚各国(地区)的经济周期。然后运用动态因子模型,提取东亚共同经济周期,并通过比较东亚各国(地区)和共......
<正>首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛于2017年12月29—30日在厦门大学隆重召开。本届论坛由厦门大学王......
为了识别驱动中国宏观经济周期波动性的影响因素,依据中国经济的特殊性,基于1978-2014年42个宏观经济变量的样本数据集构建动态因......
