投资组合模型相关论文
研究影响投资者对保险产品需求的各种约束条件，不妨从厘清具有决策指导意义的投资组合模理论出发。本文通过建立将保险产品作为一项......
Markowitz的均值-方差投资组合模型开创了投资组合理论的先河,使得现代金融投资组合理论从描述性分析阶段进入到量化分析阶段,为投......
随着数据可获得性的提高,很多金融机构或个体面临的资产数据的维度不断增加,当资产维度过高甚至超过样本容量时,“维数诅咒”和噪......
该文通过研究马科维茨的投资组合模型,并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中.首先通过开源的财经接口Tushare获......
随着经济发展的加快，中国的金融市场和金融体制不断完善。在国民人均可支配收入不断增长的趋势下，基金作为一种主要的大众投资方式，在......
在社会经济大系统中，证券投资组合已成为金融管理和投资决策的重要组成部分。马柯维茨以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度......
传统的投资组合模型假设投资者只面临投资风险,然而投资者还会面临背景风险,暴露于背景风险的资产称为背景资产。目前研究将背景风......
本文重点研究宏观经济的不确定性如何影响商业银行的信贷行为。论文首先建立了一个简化的投资组合模型论证不确定性与信贷行为的理......
在证券投资中,需要解决量化两个问题,即预期收益和风险,马科维茨在研究后指出,投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种来进行分......
本文研究了多阶段投资组合的安全增长策略问题，将 Kelly 策略和风险控制结合起来考虑，同时满足了安全要求和增长要求，能够帮助投资者......
证券投资组合理论是现代金融投资理论的重要内容.该理论通过分析证券的收益率与风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导,其主......
近年来，我国制造业持续高速发展的同时，制造业企业的总数量却在减少，许多企业面临着同时有多个工程项目需要进行的情况，这就涉及到多项......
该文将在对国内外投资管理理论和模型的研究基础上,通过对中国证券市场相关指标的实证研究,提出并构建在像中国这样一个新兴的证券......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
佣金是券商经纪业务交易通道的价格,是券商经纪业务的基本收入来源。佣金制度变革不仅会改变券商经纪业务的收入结构,更深入地会引......
该论文首先分析了组合投资理论产生的历史背景及其在整个投资理论中的作用,然后介绍了现代投资组合理论(MPT)的产生和发展,以及与......
养老保险是我国保障体系的重要组成部分，它关系到社会的稳定、经济的发展，它旨在保障老年人的正常生活水平。但由于我国人口老龄化的......
随着全球经济的飞速发展，金融市场日益成为整个经济体系的核心。与此同时，人们的投资理念也在发生着变化，但股票市场是一个变幻莫测的......
本文综合应用模糊随机理论和最优化原理来研究证券投资组合选择问题。在模糊随机优化决策问题中,约束条件包含模糊随机不等式,如何......
Markowitz投资组合模型是投资分析中的一种有效工具,但是传统的均值和方差一协方差矩阵的计算不能有效的反映未来的不确定性,本文......
正确的投资决策是建立在对收益率及风险的可靠测量之上,而可靠的预测只能通过基于合理的假设的统计模型得到,所以说金融资产收益率......
投资组合是现代金融理论的重要组成部分，主要解决如何将一定量的资金分配到不同的资产中，以实现风险最小化或收益最大化。目前，对于投......
本文首先从中国原油供需复杂性出发，综合考虑近年来我国原油进口主要来源国的国家风险和相应的运输风险因素，量化了中国原油进口所承......
随着我国经济实力的增强，很多投资项目极具发展潜力，面对众多的投资项目，投资者如何选择好适合自己的最优投资组合实为重要的研究课题......
伴随着我国保险行业的快速发展以及保险资金运用监管政策的逐步放松，我国保险资金投资运用余额不断增加。投资收益在保险行业总收入......
【摘要】投文章从中国上海股票市场A股日收益率数据之中，选取2005年以前上市的，七个主要行业中规模较大，流动性较好且具有代表性的七......
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下......
将预期收益率表示为模糊数,以E-SV风险测度为基础给出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的模糊投资组合选择模型......
通过引入可信性偏度及模糊流动性约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形下的均值-方差-偏度-正弦熵（M-V-S-SE）的投资组......
针对均值VaR模型，引入随机全局搜索的遗传算法求解资产配置比例。以中证指数公司发布的HS300行业分类指数构建投资组合，分析了行业资......
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合......
通过引入可信性理论和偏度约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形的均值-方差-偏度-正弦熵多目标投资组合优化模型（Mu......
摘要：投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的，因此承担着退出风险，且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下，提......
PPP项目中,国有企业时常利用控制权优势和信息不对称实施隧道行为,加大了民营资本进入PPP项目的阻力,损害了项目整体利益,不利于PP......
投资者在进行投资组合选择时,通常希望得到的投资组合方案中,被选择资产数量可控,风险水平足够小。模型中通常以基数约束来控制投......
考虑投资市场的随机动态属性,以Markowitz均值-方差模型为基础,建立了一种不确定环境多目标投资组合模型,模型中以天为时间单位,通......
在证券市场，由于各种不确定因素的存在，证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性，提出了一种基于模糊收益率......
本文在介绍β系数涵义的基础上,以β系数的证券投资风险分析为起点,以考虑交易费用和是否允许卖空为条件,建立起相应的线性规划模......
对多目标证券组合投资模型进行了研究，模型以风险损失率作为风险。该模型是一多目标线性优化问题．我们采用模糊折衷算法对模型进行了......
采用模糊数处理不确定性信息．以模糊期望收益率最大为目标函数，使总的风险不高于给定的模糊数，建立了一种新的模型．在给定的截集下，期望......
投资组合管理需要在资产池中挑选合适的标的资产并确定投资组合配资比例,相关计算的时效性非常重要。基于L1范数的稀疏Min-CVaR(Mi......
将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型;研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其......
传染是近10年货币危机中的一个常见现象.通过构造具有多种风险资产的投资组合模型,可解释造成货币危机传染的多种原因;共同冲击、......
随着寿险行业竞争的日趋激烈，承保利润的不断下降，使得寿险投资的重要性愈加凸显，投资利润已成为寿险业的主要利润来源。本文以寿险资......
本文基于Csiszer定向散度理论,建立了证券投资组合的广义叉熵模型。该模型考虑了投资者的风险厌恶程度,通过将其定量化得到了各股......
对多目标证券组合投资模型进行了研究，模型以绝对偏差和代替方差作为投资组合的风险度量．谊模型是一个多目标线性优化问题，采用两阶段......
通过对模糊隶属函数以及基金投资组合基本模型的适当变形,构建了带交易费及流动性约束的极大极小-半绝对偏差投资组合模型.选取5支......
