【摘 要】
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现代投资理论研究的核心问题是:一方面探究投资组合理论的基本模型在实际应用中的简化模型和解法,另一方面探讨更为切合实际的风险、收益的数学计量描述.由于中国在以上两个
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现代投资理论研究的核心问题是:一方面探究投资组合理论的基本模型在实际应用中的简化模型和解法,另一方面探讨更为切合实际的风险、收益的数学计量描述.由于中国在以上两个方面的理论成果比较凌乱,也不便于学习,故此,该文系统地归纳整理了这两方面的研究成果.同时也提出了一些补充、修正的观点,比如探讨提出了均值—方差的一个新解法;0-1规划,动态规划在简化均值-方差模型中的应用;β系数的数学计量方法等.另外,投资组合理论在中国特定的经济环境中的应用也是国内投资组合理论研究的一个重要课题.中国市场要逐渐与国际接轨,那么引入西方的重要经济理论是很有意义的.然而这一理论的为我所用与现实又存在着一定的差距.该文对Markowitz均值-方差模型在中国证券市场进行了实证检验,得出了一些结论;该文还提出了结合中国市场的CAPM实证检验方法,为进一步的数据研究提供了方法.投资组合理论是一门结合了经济和数学的跨学科理论,对中国的经济发展和数学应用发展具有重要意义.该文希望能起到抛砖引玉的作用,使更多的经济、数学领域的学者能够更好地为这一理论在中国的发展与应用做出贡献.
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