近年来全球金融市场频频发生震荡,特别是2020年初的新冠疫情爆发以来,全球各大股指陷入了较大的波动之中。在市场相对动荡时期,大多数中小投资者对投资标的的选取是非常谨慎的,以结构化理财产品为代表的稳健投资品在总体上表现出较高的投资价值。但由于其复杂的收益结构和多样的挂钩标的,投资者对于此类产品经常不甚理解。借此机会,本文对我国结构化理财产品进行了详细分类和介绍,直观地描述不同类型产品收益结构的特点与差异,并尝试通过研究两款不同主体发售的挂钩中证500指数的看涨鲨鱼鳍式结构化理财产品,以科学的方法研究其定价的合理性,并通过方差缩减技巧对定价方法进行改善,同时对产品价格进行敏感性分析,具有一定的理论和现实意义。本文首先对国内外学者关于结构化理财产品定价相关文献进行了系统梳理,再从宏观层面对我国结构化理财产品概念、分类和发展现状作了较为详细的分析,总结了我国结构化理财产品市场的发展趋势,再从理论角度对本文涉及的相关理论基础进行介绍,是本文的理论基础部分。然后,选取交通银行发行的“稳添惠”产品和华泰证券发行的“聚益第22029号”产品,针对两款产品分别进行蒙特卡洛模拟数值定价并基于方差缩减技巧完善定价方法,并对影响产品价格的潜在因素进行敏感性分析。数值分析结果显示,两款产品理论预期年化收益率分别为2.41%,2.42%,且理论价格均与实际发行价格非常接近,为轻微折价发行;对偶抽样法无法改善这两款产品的定价方差,而控制变量法对减少定价方差有较好效果;敏感性分析结果表示,选取的所有潜在因素中仅标的资产初始价格为非敏感因子,波动率、无风险利率、产品期限等因素均属于敏感因子。最后根据数值分析结果,分别从监管机构、发行机构和投资者给出一些可供参考的建议。