积分-微分方程相关论文
半定规划是一类非常重要的规划问题。由于它能用具有多项式复杂度的内点算法高效求解,目前它已被广泛用于求解组合优化和特征值优......
本文主要研究二维对偶风险模型在扩散情形下的分红问题。扩散的加入是因考虑到经济环境的随机性。公司通过边界分红策略或阈值分红......
积分方程被称为是线性代数的先驱,同时也是近代数学一个极为重要的分支,比如神经网络学、断裂力学、物理工程等领域中许多问题的研......
破产概率和分红问题在风险理论的研究中具有举足轻重的地位.而对偶风险模型表示盈余过程拥有持续的费用支出和偶然的收入,比较符合......
近年来,分数阶微分方程被广泛应用于光学和热学系统,电磁学,控制和机器人等诸多领域,已经引起国内外数学及自然科学界的高度重视.......
在本篇论文中,主要研究的是二维风险模型的破产问题,并给出一些关于二维风险模型的一些简单结果Chan, Yang and Zhang(2003)首次提......
本文研究了泛函微分方程周期边值问题解的存在和收敛性、一类具有脉冲积分条件的积分-微分方程混合问题解的存在性、最后提出一种......
反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成......
对于积分-微分方程解的渐近性的研究是方程领域的重要研究问题，由于在某些特定的条件下，利用积分不等式，可以得到非线性积分-微分方程......
本学位论文致力于发展几种不同风险过程下的破产理论.主要研究了经典风险过程、带随机干扰的风险过程,带有确定投资回报的风险过程......
该文主要研究了弱内向1-集压缩映象和单调算子的不动点的存在性定理及其应用.全文分为三章.在第一章,我们引入了弱内向1-集压缩映......
本学位论文致力于发展具有线性红利界限的破产理论。首先主要讨论带随机干扰的经典风险模型引入线性红利界限后，生存概率等所满足的......
该文在第一章考虑如下形式的Banach空间E中二阶混合型积分-微分方程的初值问题:u″(t)=f(t,u(t),u′(t),(Tu)(t),(Su)(t)),(1.2.1)......
本文主要考虑了如下形式的Banach空间E中二阶混合型积分-微分方程的初值问题：u"(t)=f(t，u(t)，u(t)，(Tu)(t)，(Su)(t))，(2.1)u(0)=u0，u(0)=u......
在研究微分方程稳定性理论中，尤其在探讨微分方程的稳定性，解的估计及有界性的过程中，积分不等式是一强有力的工具.近年来，有大批学者......
本学位论文主要研究两类风险模型的破产理论.在二十世纪末，无穷可分分布的研究奠定了Lévy过程的理论基础.随着Markov理论和随机游......
在保险数学中，破产论是风险论的核心内容.大多数有关风险论的文献涉及的是由经典风险模型所推演出来的结果.SparreAndersen(1957)研......
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(......
采用H1-Galerkin混合有限元方法讨论一类二阶半线性伪双曲型积分微分方程.讨论了广义解，半离散和全离散有限元解的存在性.并且对其......
在古典的复合泊松模型中，索赔额和索赔时间间隔被假设为两个相互独立的随机变量，本文对此进行了推广，认为索赔额的大小取决于上次索赔......
本文首先介绍了带阈限保险风险模型的研究现状、研究背景、经典保险风险模型的基本概念和相关的破产理论，然后主要针对索赔过程是复......
相依条件下对G-S罚金函数问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。鉴于目前对相依条件下的常利率风险模型的研究很少，......
保险风险模型中的分红问题最初是由De Finetti提出来的，从那以后，许多学者也相继对更好的分红策略进行了一系列的研究。本文致力于研......
绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进......
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年......
本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分-微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.......
本文考虑线性红利界下的对偶风险模型,得到了生存概率所满足的积分微分方程及边界条件,并求出了指数索赔下生存概率的具体表达式.......
主要研究了股票价格过程由几何Lévy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几......
通过建立一个新的比较原理,利用L-拟上下解方法和混合单调迭代法,研究了Banach空间中一阶非线性积分-微分方程初值同题解的存在惟......
本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即......
本文利用积分恒等式证明了抛物型积分-微分方程混合元解的超逼近性质, 对常用R-T元解通过插值后处理,得到整体超收敛, 并给出了后......
对Banach空间E的二阶积分一微分方程的初值问题u″(t)=f(t,u(t),u′(t),(Tu)(t),(Su)(t)),进行了分析探讨.研究了初值问题的最大解......
研究了具有定常人为故障率(human error rates)和通常故障率(common-cause failure rates),修复时间任意分布的可修复系统的数学模......
本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概......
利用不动点指数理论,研究了Banach空间中一类带奇性的混合型积分--微分方程边值问题正解的存在性,得到了多个正解存在的充分条件,......
本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程......
考察Banach空间一般二阶混合型积分-微分方程的两点边值问题.利用M(o)nch不动点定理和一个比较不等式,获得了其解存在性的一个新定......
引入一类带有关卡红利策略的经典风险模型.在这种策略下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于某......
本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang（2）风险模型,同时给出了这一模......
讨论了常利率带干扰的多险种多复合Poisson-Geometric风险模型,推导出生存概率满足的积分-微分方程。在没有保费收入的情况下,得到......
一阶积分-微分方程是我们求解积分微分方程时常见的一类方程,其求解方法比较简单;而在实际问题中我们常常会遇到高阶积分-微分方程......
考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强......
本文利用上下解方法以及单调方法技术给出了Banach空间中含有非线性算子的一阶积分-微分方程的初值问题存在最大最小解的充分条件.......
破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Pois......
本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变......
The object of this paper is to investigate the superconvergence and ultraconvergence for the finite element approximatio......
利用Hausdorff非紧测度、解析半群和Darbo不动点理论研究相关半群在失去紧性的情况下,Banach空间中无穷时滞积分-微分方程适度解的......
