公司财务结构中衍生产品的定价研究

被引量 : 29次 | 上传用户：liongliong589

【摘要】

：

随着金融市场的不断发展,金融衍生产品的创新也得到了快速发展.金融衍生产品的定价问题成为了关注的焦点,引起了国内外数学家、金融学家的广泛重视.特别是关于公司股票、债券和认股权证的定价问题受到许多学者的深入研究.对金融衍生产品定价问题的研究大多都是以随机分析和偏微分方程方法为工具,其中Black-Scholes期权定价理论发挥了重要的推动作用.在2007年,刘宝碇教授提出了不确定理论,为我们提供了一个

【作者】

：

陆俊成

【机构】

：

上海师范大学

【发表日期】

：

2010年04期

【关键词】

：

不确定理论无套利标准过程债券定价信用价差认股权证

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