复合分位数回归相关论文
在统计学研究中,作为半参数模型的单指标模型越来越受欢迎,其未知的连接函数,以非常灵活和更加贴近现实的方式描述了人们所感兴趣......
在响应数据缺失条件下研究了一般线性分位数回归模型的估计问题。利用处理缺失数据的逆概率加权方法，在缺失概率已知、缺失概率未知......
近年来,金融市场中交易模式的创新和金融产品的丰富使得金融高频数据成为了当下的研究热点。由于金融市场中的交易都是随机的,所以......
删失数据是一种由于某些原因被截断了的数据,在生存分析中尤为常见,在生存分析中对删失数据的处理研究是统计学者长期关注的内容。......
在经济、金融、生物医学等领域,统计模型中主要关心的变量往往由于抽样误差、试验误差等原因使得测量结果带有误差.如果忽略测量误......
时代发展产生大量的数据,技术的提升又为数据的处理提供了更多的可能,大数据时代随之到来,数据量成千上万倍的扩张,数据与数据之间......
在空间计量经济学中,空间效应被用来度量区域间的经济发展关系,将其引入到面板数据模型,既满足了截面维度的空间相关性,又保留了个......
在统计研究中,缺失数据是普遍存在的,尤其对不可忽略缺失数据的统计推断是非常困难的.对不可忽略缺失数据的建模主要是基于传统线......
针对部分线性变系数模型的参数估计问题,提出了一种新复合分位数回归估计方法.利用复合分位数回归法估计参数部分,局部非线性复合......
Zou和Yuan在2008年提出了一种新的估计方法：复合分位数回归方法。相比极大似然法估计及最小二乘法估计，复合分位数回归方法无需假定......
本文研究了部分函数型线性回归模型的复合分位数估计问题.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开,在相当宽松......
本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题．我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数，回归样条逼近非参数函数．在相当宽......
本文研究了带有相依误差的函数型线性回归模型的复合分位数估计问题,其中误差来自短期相依和严平稳的线性过程.采用函数型主成分基......
针对传统最小二乘估计易受异常点干扰及稳健性较差的问题,建立了基于复合分位数回归估计的数据拟合预测模型。为了克服复合分位数......
针对面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,研究回归系数估计的渐进相对效率.采用计算复合分位数回归估计和最小二乘法估计的协......
目的讨论响应变量随机缺失下复合线性分位数回归模型的估计和渐近性质。方法逆概率加权方法和复合分位数回归方法相结合。结果得到......
股票的收益率波动一直是金融领域的研究重点,尽管ARCH和GARCH模型也能描述波动率,但它们不能刻画其中的长记忆性等特征。因此本文......
利用局部多项式方法研究了误差具有异方差结构的非参数回归模型,在左截断数据下构造了回归函数的复合分位数回归估计,并得到了该估......
我国创业板市场具有高波动、高风险性等市场特征,其风险衡量是目前研究的焦点。本文针对创业板综指的非对称性特征,同时为保证其波......
时间序列模型是应用非常广泛的一类数学模型.如何对模型中的参数进行估计是时间序列分析中最重要的一个环节.对于线性的时间序列,......
在数据分析中,我们常常碰到右删失或者左截断数据问题,它们在生存分析、医学统计、天文学、经济学以及工程可靠性统计中具有重要应......
考虑含测量误差的线性回归模型,采用模拟外推(SIMEX)方法并结合复合分位数回归构造了回归系数的估计.所得回归系数估计不仅消除了......
本文主要利用复合分位数回归估计方法研究纵向数据下两类回归模型的统计推断问题.随机效应模型是纵向数据处理中最常用的模型之一.......
Ornstein-Uhlenbeck (OU)型过程是一类重要的滑动平均过程。近年来,它不仅在理论上有重要意义,而且在金融和计量经济领域有着广泛......
针对传统最小二乘法估算模型参数精度不高的问题，采用了复合分位数回归参数估计法，并用遗传算法完成相关计算，建立了三次多项式的沉降......
含指标项的半参数模型是高维半参数统计模型中一类非常重要的模型,主要包括单指标模型,部分线性单指标模型,单指标变系数模型和变......
金融风险是金融活动中不可消除的内在属性,资产波动率则是最常用的风险度量之一。由于波动率自身的一些特质,描述波动率的模型大多......
本文采用复合分位数回归(CQR)的估计方法对利率期限结构模型贴现率的估计与预报进行研究。实证结果表明,在小样本情形下复合分位数......
在现代计量经济学理论体系中,重要的组成部分之一是面板数据.随着计量经济学理论的不断发展,我国关于面板数据模型的研究取得了突......
本文以中国房地产投资实际问题为背景，基于复合分位数回归和时间序列相结合的方法对房地产投资累计增长进行建模和预测.首先通过模......
文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估......
分位数回归与均值回归相比,由于前者不需要对误差分布作特定假设,因而具有稳健性.然而,分位数估计和最小二乘估计的相对效可以任意......
