Milstein方法相关论文
随机微分方程广泛应用于经济，生物和自动化等领域，通常难以求出其解析解.利用Euler方法和Milstein方法分别给出线性随机微分方程的数......
马尔科夫切换型随机微分方程可用于解释环境突然发生变化的物理过程以及在不同市场条件下进行切换的金融模型。马尔科夫链的引入可......
本文首先介绍了随机微分方程的背景知识及其理论解的重要性质。其中通过随机积分导出了Ito型和Stratonovich型两种重要形式的随机......
从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格......
随机微分方程(SDES)广泛应用于经济、生物、物理、自动化等领域.很长时间以来,由于缺乏有效的求解SDES的数值方法以及充足的计算机......
随机微分方程在具有随机现象的建模中扮演了十分重要的角色，这是传统确定模型所无法取代的。然而在许多随机问题中，计算独立布朗运动......
近年来，随着金融工程的发展，随机微分方程(SDE)数值方法的研究引起了越来越广泛的关注，而数值稳定性是数值方法非常重要的一个性质，不......
近几十年里,随着人们在经济学、生态学、化学、工程等领域的深入研究,现实问题中出现许多带有分数阶导数的随机问题模型或者问题本......
随机微分方程广泛应用于金融、生物、医学、化学等领域实际问题的建模分析并取得良好效果。然而,除少数具有特定结构的随机微分方......
学位
随机延迟微分方程既可以视为确定性模型问题延迟微分方程考虑了随机因素后的推广,也可以视为非确定性模型问题随机常微分方程考虑......
